位置：成果数据库 > 会议 > 会议详情页
EstimatingVaR via conditional EVT and traditional GARCH-type approaches:An comparative analysis and
  • 所属机构名称：上海交通大学
  • 会议名称：The 8th China Finance Review International Conference
  • 时间：2015.7.19
  • 成果类型：会议
  • 相关项目：考虑生产结构的企业风险规避及其市场均衡研究
同会议论文项目
考虑生产结构的企业风险规避及其市场均衡研究
期刊论文 14 会议论文 4
同项目会议论文
Industriallinkage effects, trade shock and foreign exchange reserves allocation
Extremalspectral risk measures and their applications in financial risk management
GARCH-type option pricing models with Normal-Laplace innovations