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无限活动纯跳跃 Levy 金融资产价格模型及其 CF-CGMM 参数估计与应用
  • 所属机构名称：中央财经大学
  • 会议名称：第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会
  • 成果类型：会议
  • 相关项目：基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
作者： 刘志东|
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基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
期刊论文 9 会议论文 6 著作 1
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