位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
A Trend-Switching Financial Time Series Model with Level-Duration Dependence
  • ISSN号：1024-123X
  • 期刊名称：Mathematical Problems in Engineering
  • 时间：2012.12.12
  • 页码：-
  • 相关项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究
作者： 王清生|凌爱凡|黄涛|Jiang, Yong|陈敏|
同期刊论文项目
含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究
期刊论文 13 会议论文 6
同项目期刊论文
基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道
具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合问题
A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems
A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section
Robust portfolio selection involving options under a "marginal plus joint" ellipsoidal unc
Robust Tracking Error Portfolio Selection with Worst-case Downside Risk Measures
机构投资者的投资策略扭曲现象
股市周期与基金投资者的选择
具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择
有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题
一种求解最大二等分问题的连续化算法(英文)
具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合