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基于BSDE的开放式基金赎回风险控制模型
  • ISSN号:1000-5781
  • 期刊名称:《系统工程学报》
  • 时间:0
  • 分类:O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]天津大学理学院,天津300072, [2]唐山师范学院数学系,唐山063000
  • 相关基金:国家自然科学基金(70573077号)资助项目.
中文摘要:

研究了形如Cθ(u,v)=uv+θu^av^b(1-u^m)^c(1-v^n)^d的一种新型广义FGM copula中参数θ的精确取值范围.所研究的copula含盖了文献中许多特殊类型的FGM copula,具有广泛的代表性.参数θ的计算方法简单易行,改进并完善了文献中相应的结论.

英文摘要:

The exact solution about parameter θ of a new class of copulas: Cθ(u, v) = uv + θu^av^b(1 -u^m)c(1 -V^n)^d is studied in this paper. This new class of copulas which covers various types of dependence structures in documents have wide representativeness. The computational method of parameter θ is simple and practicable to improve the corresponding conclusions in documents.

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期刊信息
  • 《系统工程学报》
  • 北大核心期刊(2014版)
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编:唐万生
  • 地址:天津市卫津路92号
  • 邮编:300072
  • 邮箱:jsetju@263.net
  • 电话:022-27403197
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-5781
  • 国内统一刊号:ISSN:12-1141/O1
  • 邮发代号:6-95
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:14850