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后悔最小化的最优投资策略研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]中国人民大学统计学院,北京100872
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70573118）
作者： 张文彬[1], 尹占华[1], 王晓军[1]
关键词： 最优投资策略, 后悔, HJB方程, 欧式卖权, 弹性系数
中文摘要：

文章研究了后悔最小化的最优投资问题，利用随机控制理论中的HJB方程给出了最优投资策略的表达式。结果表明，在存在后悔心理时，投资者存在看跌心理。和效用最大化时相比，投资策略之差为两个函数的弹性系数比，并且随着初始财富的增加和投资期限的延长，两个投资策略会趋同。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658