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中国开放式基金投资风格分析
  • ISSN号：1003-1952
  • 期刊名称：管理评论
  • 时间：0
  • 页码：63-65
  • 语言：中文
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西北工业大学管理学院,西安710072
  • 相关基金：国家自然科学基金项目资助（70571064）;新世纪优秀人才支持计划项目资助（NCET-05-0864）;西北工业大学研究生创业种子基金项目资助（Z200772）.
  • 相关项目：基于行为金融的中国机构投资者集成风险管理研究
作者： 邵予工|董铁牛|杨乃定|
关键词： 开放式基金, 投资风格, 聚类分析, Sharpe模型
中文摘要：

提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法．以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明．债券型基金投资风格与其声称完全一致．且不存在漂移现象．股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显，与其声称背离较大，漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略．股票-中盘成长型的动量效应最明显，债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路．

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期刊信息
  • 《管理评论》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院大学
  • 主编：吕本富
  • 地址：北京市中关村东路80号7号楼112室中国科学院大学经济与管理学院
  • 邮编：100190
  • 邮箱：mreview@gucas.ac.cn
  • 电话：010-82680674
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1952
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5057/F
  • 邮发代号:82-395
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:15896