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双方互相担保公司债券的定价与风险分析
  • ISSN号：1000-6788
  • 期刊名称：《系统工程理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：O211.67[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]同济大学数学系, [2]莆田学院数学系
  • 相关基金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);; 国家自然科学基金(10471106,10671103);; 福建省自然科学基金(2006J0219);; 福建省省属高校基金(2008F5050)
作者： 林建伟[1], 任学敏[2]
关键词： 约化法, 违约强度, 公司债券, 双方互相担保, reducing form, hazard rate, corporate bonds, mutual guarantee
中文摘要：

利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相担保公司债券的优势及其存在的风险进行了深入的分析.

英文摘要：

This paper considers the pricing issue of mutually guaranteed corporate bonds in reduced form framework.The interactive dependent structure of the two corporate defaults is modelled by contagion hazard rate process.The mathematical model and the corresponding pricing formulae of the mutually guaranteed corporate bonds are both given,whereas the advantage and the risk of the mutually guaranteed bonds are also discussed.

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期刊信息
  • 《系统工程理论与实践》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编：汪寿阳
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：xtll@chinajournal.net.cn
  • 电话：010-82541407
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-6788
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2267/N
  • 邮发代号:2-305
  • 获奖情况:
  • 第三届中国出版政府奖提名奖
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:56095