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信用风险的非线性二重组合判别模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F832.479[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70371030）
作者： 周焯华[1], 余潜[1]
关键词： 信用风险, 组合预测, 神经网络
中文摘要：

随着金融全球化的不断发展，商业银行业务不断扩大，其伴随的由于信贷业务而产生的信用风险影响巨大，引起了学术界和金融机构的广泛关注大量的量化信用风险的模型被开发出来文章在通过对现在广泛研究的多元判别模型、KMV模型和神经网络模型进行分析的基础上，总结出现有的信用风险量化模型特点，提出了非线性二重组合判别方法对企业的违约风险进行判定的方法．并对该模型的算法进行了分析最后，通过上市公司的数据对摸型违约可能进行了实证分析并得出结果。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658