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Inertial projection algorithms for convex feasibility problem
  • ISSN号：1004-4132
  • 期刊名称：Journal of Systems Engineering and Electronics
  • 时间：2012.10.15
  • 页码：734-740
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200039, [2]南通大学理学院,江苏南通226019
  • 相关基金：上海一流学科（系统科学）项目资助（XTKX2012）;国家自然科学基金（11171221）
  • 相关项目：基于非光滑分析与优化方法的混杂博弈研究
作者： Yazheng Dang|Yan Gao|
关键词： 跳扩散模型, 复合泊松过程, ESSCHER变换, jump-diffusion model, compound Poisson process, Esscher Transform
中文摘要：

考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模型下期权的Esscher变换定价公式.

英文摘要：

Pricing options of Esscher Transform on stocks driven by Geometric Brownian with the jump-diffusion model is considered＇. The moment-generating function and the theorem of compound Poisson process about the moment-generating function under B-S model with the jump-diffusion on stocks are given. Besides above cases, the paper [5] about the Wiener Process of Esscher Transforms is expressed as a special example.

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期刊信息
  • 《系统工程与电子技术：英文版》
  • 主管单位:中国航天机电集团
  • 主办单位:中国航天工业总公司二院
  • 主编：高淑霞
  • 地址：北京海淀区永定路52号
  • 邮编：100854
  • 邮箱：jseeoffice@126.com
  • 电话：010-68388406 68386014
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-4132
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3018/N
  • 邮发代号:82-270
  • 获奖情况:
  • 航天系统优秀期刊奖,美国工程索引（EI）和英国科学文摘（SA）收录
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引（扩展库）,英国科学文摘数据库
  • 被引量:242