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因子分析精确模型参数估计及Heywood现象研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：2014.12
  • 页码：4-7
  • 分类：F832.48[经济管理—金融学] F124.7[经济管理—世界经济] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]北京科技大学东凌经济管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“不确定跨国资本预算模型及决策研究(71171018)”
  • 相关项目：不确定跨国资本预算模型及决策研究
作者： 李凯|余萍|
关键词： 消费和投资组合, 比较, 效用函数
中文摘要：

本文主要分析了在连续时间条件下,不同常见的效用函数投资者的消费和投资组合综合选择的最优决策。本文主要针对三种效用函数进行了分析,分别是幂效用函数,对数效用函数和HARA效用函数。我们进一步使用Arrow-Pratt指数比较了三种函数的风险规避的程度,针对这个指标的深入分析更加完善地描述了三种效用函数之间的区别。本文通过通过模型求解和分析,认为效用函数对投资者的消费和投资组合决策有着重要影响,同时给出了不同消费水平下的效用函数风险规避程度的比较。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658