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随机利率下数字幂型期权的定价
  • ISSN号：1000-5471
  • 期刊名称：《西南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]金陵科技学院基础部,南京211169, [2]南京大学金陵学院,南京210089, [3]南京师范大学数学科学学院,南京210097
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11271193,11201199,10671032,10871001）; 江苏高校自然科学研究项目（11KJB110005）; 东南大学博士后基金资助项目（1107010100）
作者： 魏广华[1], 袁明霞[2], 王丙均[1], 高启兵[3], 刘国祥[3]
关键词： 线性区间期权, 测度变换, GIRSANOV定理, linear segment option, measurement transformation, Girsanov theorem
中文摘要：

借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.

英文摘要：

A general pricing formula for digital power-option is derived by measurement transformation. Then an analytic pricing formula for digital power-option is given in an extended Vasicek interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.

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期刊信息
  • 《西南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:西南大学
  • 主编：李明
  • 地址：重庆市北碚区天生路2号
  • 邮编：400715
  • 邮箱：xhtang@swu.cn
  • 电话：023-68252540
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-5471
  • 国内统一刊号：ISSN：50-1045/N
  • 邮发代号:78-22
  • 获奖情况:
  • 全国高校优秀学报,重庆市十佳科技期刊,重庆市一级期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:17791