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离散过程风险度量属性研究
  • ISSN号:1008-0562
  • 期刊名称:《辽宁工程技术大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70503008),广东省软科学研究计划基金资助项目(045325)
中文摘要:

针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题,将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内。根据广义概率空间及其度量函数性质,在风险度量动态框架下给出风险度量可行集和资本需求的概念,并在此基础上证明广义概率空间下凸性风险度量可行集以及风险度量与资本需求映射关系的相关命题,最后提出离散过程风险度量的弱持续性、强持续性和递归性,构建广义概率空间下动态风险度量公理体系。

英文摘要:

To solve the problen of the limits of finite probability space and static framework of coherent measure of risk, the coherent measure of risk is extended from the finite probability space into the dynamic framework on the general probability space. The concepts of acceptance set and capital requirement of risk measure in the dynamic risk measures framework are put forward according to the characters of general probability space and its measure function. Based on the concepts, the propositions on the acceptance set of convex risk measures on the general probability space are proposed and proved. There are also corresponding propositions on the mapping relationship between risk measure and capital requirement in the third part, which are dealt with in the same way as propositions above. Finally the poor consistency, strong consistency and recursive ness towards discrete-time process risk measures have been proposed, which constitute the axioms of dynamic risk measures on general probability space.

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期刊信息
  • 《辽宁工程技术大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:辽宁工程技术大学
  • 主编:邵良彬
  • 地址:辽宁阜新市辽宁工程技术大学北校区学报编辑部16信箱
  • 邮编:123000
  • 邮箱:xuebao999999@126.com
  • 电话:0418-3350453
  • 国际标准刊号:ISSN:1008-0562
  • 国内统一刊号:ISSN:21-1379/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,辽宁省一级刊物
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),荷兰文摘与引文数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:19090