中文摘要：

证明了任一马氏过程X（t，ω），若用一停时α（w）去截X（t，w）的样本轨道，则截断前的样本轨道函数在满足条件{α〉t}∈F的条件下是一马氏过程，同时得到了截断后的样本轨道函数也是一马氏过程。另外，对于任意的随机过程，证明了X（t，ω）的t前σ一代数F1满足右连续性（即F1=∩s＞tFs），以及任一首达时间是一停时。

英文摘要：

It is proved that the truncated sample path function of a Markov process X（t,ω） prior to a （ω） is still a Markov process if { a 〉 t } ∈ Ft^∞ for every t ≥0 , and the one after a （ω） is also a Markov process. Moreover, for an arbitrary stochastic process X（t,ω） which may not be a Markov process, it is showed that the or -algebra F, prior to t of X（t,ω） is right continuous （ i. e. , F1 = ∩s〉tFs ） and the first hitting time is a stopping time.