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金融危机前后国际原油市场对中国菜油市场“溢出效应”的比较研究
  • ISSN号：1000-6370
  • 期刊名称：《农业技术经济》
  • 时间：0
  • 分类：F746.41[经济管理—国际贸易;经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]华南农业大学经济管理学院,广州510642
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究”（编号：71203067）,国家社会科学基金项目“基于投机视角的农产品期货定价机制研究”（编号：13BJL065）,国家留学基金“公派访问学者项目”（编号：201208440325）,华南农业大学经济管理学院211三期建设招标项目“中国农业资本回报率研究”（编号：2011211TD01）
作者： 柳松[1], 唐婷斐[1]
关键词： 原油期货, 菜油期货, 波动溢出, 收益溢出, 金融危机
中文摘要：

本文运用基于t分布的VAR-DCC-BVGARCH模型比较研究了金融危机前后的国际原油市场对国内菜油市场的溢出效应及动态条件相关关系。结果显示，国内菜油期货价格与国际原油期货价格的走势基本一致，金融危机前后国际原油市场对国内菜油市场都存在收益溢出效应：国际原油市场对国内菜油市场的波动溢出效应在金融危机之前不存在．而在金融危机之后表现显著；国际原油市场和国内菜油市场存在动态的正相关关系，金融危机使两个市场的相关性得到加强。政策制定者应高度关注国际原油市场的供求信息及其价格波动．动态调整补贴政策．促进国内菜油产业健康发展。

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期刊信息
  • 《农业技术经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国农业部
  • 主办单位:中国农业技术经济研究会 中国农业科学院农业经济与发展研究所
  • 主编：朱希刚
  • 地址：北京市中关村南大街12号
  • 邮编：100081
  • 邮箱：nyjjwt@mail.caas.net.cn
  • 电话：010-68918705
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-6370
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1883/S
  • 邮发代号:82-257
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:18221