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求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法
  • ISSN号：1671-5489
  • 期刊名称：《吉林大学学报：理学版》
  • 时间：0
  • 分类：O241.8[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构：[1]吉林大学数学研究所,长春130012, [2]吉林大学数学学院,长春130012
  • 相关基金：国家自然科学基金（批准号：J0630104）. 衷心感谢吉林大学数学学院李勇教授的鼓励与指导.
作者： 王鹏[1], 吕显瑞[1], 张伸煦[2]
关键词： 随机微分方程, 龙格库塔方法, 均方稳定性, stochastic differential equations, Runge-Kutta method, mean-square stability
中文摘要：

构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法，给出了其两种数值格式，并讨论了方法的数值稳定性和计算精度．与同阶方法相比，所给方法具有更优越的稳定性和计算精度．

英文摘要：

We discussed three-stage semi-implicit stochastic Runge-Kutta methods for Stratonovich stochastic differential equations. The mean-square stability properties of the methods were examited. The stability properties and numerical results show the effectiveness of these methods in the pathwise approximation of stochastic differential equations.

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期刊论文 29
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期刊信息
  • 《吉林大学学报：理学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：裘式纶
  • 地址：长春市南湖大路5372号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：sejuj@mail.jlu.edu.cn
  • 电话：0431-88499428
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-5489
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1340/O
  • 邮发代号:12-19
  • 获奖情况:
  • 在吉林省、教育部及全国优秀科技期刊评比中共获奖1...,2008年被评为"中国精品科技期刊", 并获教育部"第...,2009年获全国高校科技期刊优秀编辑质量奖，并被吉...,2008年和2009年连续两次获"中国科技论文在线优秀期...,2010年获教育部"第三届中国高校优秀科技期刊"奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6314