位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于风险收益的带负债的再保险-投资策略
  • ISSN号：1671-3559
  • 期刊名称：《济南大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F840.32[经济管理—保险] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]北京科技大学数理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金(10901017)
作者： 张静[1], 汪飞星[1], 陈艳萍[1]
关键词： 负债, 风险收益, 比例再保险, 投资, 均值-EaR模型
中文摘要：

研究连续时间过程下带有负债的再保险-投资策略。在一定水平的风险收益下,以保险公司的最大终端期望财富为目标,建立了均值-风险收益模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,负债服从几何布朗运动。利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。利用数值算例对保险公司的最优策略进行了模拟。结果表明:若要保证较高的期望财富,保险公司需要尽可能少的购买比例再保险,同时需要尽可能多的投资风险资产。

同期刊论文项目
变量核奇异积分算子及其相关问题
期刊论文 25
同项目期刊论文
A Class of Parabolic Maximal Operators with Rough Kernel on Product Spaces
抛物型分数次交换子有界性的BMO刻画
L-p boundedness for Littlewood-Paley operators with rough variable kernels
Lp bounds for the commutators of singular integrals and Maximal singular integrals with rough kernel
Commutators of parabolic singular integrals on the generalized Morrey spaces
L-P BOUNDS FOR THE PARABOLIC LITTLEWOOD-PALEY OPERATOR ASSOCIATED TO SURFACES OF REVOLUTION
分数次积分算子交换子在Morrey空间上的有界性特征
Compactness of Commutators for Singular Integrals on Morrey Spaces
L-p Bounds for the parabolic singular integral operator
关于风险值VaR置信度的修正
奇异积分与分数次积分算子的交换子（英文）
基于量子三叉树的量子Black—Scholes期权定价
期刊信息
  • 《济南大学学报：自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:山东省教育厅
  • 主办单位:济南大学
  • 主编：杜斌
  • 地址：济南市南辛庄西路336号
  • 邮编：250022
  • 邮箱：sdjc@ujn.edu.cn
  • 电话：0531-82765454
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-3559
  • 国内统一刊号：ISSN：37-1378/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2006、2010年获中国高校优秀科技期刊奖,2004、2009年获全国高校科技期刊优秀编辑出版质量奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4142