欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
The S-related dynamic convex valuation in the Brownian motion setting
ISSN号:0736-2994
期刊名称:Stochastic Analysis and Applications
时间:0
页码:171-189
语言:英文
相关项目:具有"一般跳"的连续时间金融模型的若干理论问题
作者:
Xiong D.|Kohlmann M.|
同期刊论文项目
具有"一般跳"的连续时间金融模型的若干理论问题
期刊论文 8
同项目期刊论文
The mean-variance hedging in a bond market with jumps
Mean variance hedging in a general jump market
An S-related DCV generated by a convex function in a jump market
THE COMPATIBLE BOND-STOCK MARKET WITH JUMPS
Optimal exponential utility in a jump bond market
The dynamic q-valuation of a contingent claim in a continuous market model