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基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] O212.8[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]中山大学岭南学院
  • 相关基金：教育部人文社会科学基金研究规划基金项目（07JA6300310）;国家杰出青年基金项目（70825002）、国家自然科学基金项目（70518001）.
作者： 袁子甲[1], 李仲飞[1]
关键词： 贝叶斯方法, 估计风险, 投资组合选择, 均值-方差模型
中文摘要：

传统均值一方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值，从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此，文章提出了基于贝叶斯方法的均值一方差模型，并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值一方差模型对参数取值的敏感性，使得模型的稳健性得到显著提高。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
  • 地址：江苏省南京市北京西路70号22号楼江苏省委大院内
  • 邮编：210013
  • 邮箱：xdgl@chinajournal.net.cn
  • 电话：025-83249760 835206820
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
  • 邮发代号:
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  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813