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中文摘要：
在经济全球化的形势下，人民币的走势是关系到中国外贸企业生存、国际地位以及国家金融环境的重要因素，因此对人民币／美元汇率进行预测是十分有必要的。通过对GARCH-M模型在预测人民币美元汇率的可行性，时间序列存在异方差性和自相关性的论证，建立相应的GARCH（1，1）-M模型，并运用模型对美元／人民币汇率进行预测。表明在现实中可以运用GARCH—M模型进行汇率趋势预测，但是由于检验的数据较少，所以不能达到精确的预期目的。
英文摘要：
Under economic globalization, the situation of Renminbi is related to the existence, international status and financial environment of Chinese foreign trade enterprises, thus, it is necessary to forecast Renminbi/US dollar exchange rate. Based on the demonstration of the feasibility, heteroseedasticity and self-dependablity of time series, related GARCH （ 1,1 ） Model is set up, the model is used to forecast US dollar/Renminbi exchange rate. The results show that GARCH-M Model can be used to fore- cast the exchange rate in reality but because of few testing data, the forecast can not reach accuracy destination.
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