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多维VG过程下的一篮子期权定价
  • ISSN号：1004-5937
  • 期刊名称：《会计之友》
  • 时间：0
  • 分类：F831.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：天津科技大学经济与管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71071111）;天津市社科理论“五个一批”人才基金项目
作者： 杜子平, 邱虹
关键词： 一篮子期权, Lvy过程, 多维VG过程
中文摘要：

一篮子期权属于多标的资产的一个投资组合期权.由于不能明确地知道股票间的相依结构,因此一篮子期权的定价结果需要采用逼近或者通过Monte Carlo 数值仿真的方法获得.经典的Black ＆ Scholes 模型不能描述对数收益率“尖峰厚尾”等特征,而Variance Gamma（VG）过程却能很好地拟合观测到的对数收益率.文章提出了一种在多维VG 过程下的一篮子期权的定价方法.一篮子中的股票价格是由带有共同Gamma 从属因子的变时几何布朗运动构造的.选取德国DAX 指数进行检验,结果表明多维VG 过程可以很好地匹配德国DAX 指数的市场观测值。

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期刊信息
  • 《会计之友》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山西省社会科学院
  • 主办单位:山西社会科学报刊社
  • 主编：
  • 地址：山西太原市五一路190号雅典金座大厦17层
  • 邮编：030001
  • 邮箱：kjzybjb@163.com
  • 电话：0351-5229557 5229558
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-5937
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1063/F
  • 邮发代号:22-127
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,全国百家期刊阅览室指定期刊,全国中文会计类核心期刊,RCCSE中国核心学术期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:47919