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央行干预视角下人民币汇率波动的影响因素研究——基于中美两国经济的实证分析
  • ISSN号：1000-176X
  • 期刊名称：《财经问题研究》
  • 时间：0
  • 分类：F832.6[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025, [2]大连理工大学经济学院,辽宁大连116023
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目“‘十二五’时期宏观经济运行动态监测分析研究”（10zd＆010）;国家社会科学基金青年项目“中美货币政策背离视角下人民币汇率的波动趋势、特征及升值空间研究”（11CJY100）;国家自然科学基金项目“基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究”（71173029）
作者： 高铁梅[1], 杨程[1], 谷宇[2]
关键词： 汇率波动, 外汇干预, 弹性价格货币模型, 微观结构模型, EGARCH模型
中文摘要：

本文基于弹性价格货币理论和汇率生成的微观结构模型，使用1995年1月至2012年6月数据构建了包含人民币汇率、中美利率差、中美货币供应量差、中关实际收入差、央行干预变量以及汇率基本均衡值f1与汇率差的线性回归模型，并应用EGARCH过程，衡量了市场的信息冲击对人民币汇率波动的非对称影响。结果表明，利率、货币供应量、实际收入和央行的外汇干预都会对汇率波动产生显著性的影响，但是影响的程度不同。人民币汇率将保持相对稳定，人民币升值幅度将不会超过预期。

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期刊信息
  • 《财经问题研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:东北财经大学
  • 主编：艾洪德
  • 地址：大连市沙河区尖山街217号
  • 邮编：116025
  • 邮箱：cjwtyj@163.com
  • 电话：0411-84710514 84710524
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-176X
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1096/F
  • 邮发代号:8-117
  • 获奖情况:
  • 中国经济类核心期刊,中国期刊方阵双效期刊,全国双十佳社科学报
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:26566