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由Rosenblatt过程驱动的Ornstein—Uhlenbeck过程的最小二乘估计
  • ISSN号:1003-3998
  • 期刊名称:《数学物理学报:A辑》
  • 时间:0
  • 分类:O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:东华大学理学院,上海201620
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(11571071);上海市教委科技创新重点资助项目(12ZZ063)
中文摘要:

考虑由Rosenblatt过程驱动的Omstein-Uhlenbeck过程X1=X0-θ∫0^tXsds+σZt^H的最小二乘估计。其中Zi^H是一个指数为H∈(1/2,1)的标准Rosenblatt过程,参数θ,σ〉0。在σ已知并且过程可以被连续观测的情况下,研究未知参数θ的最小二乘估计。

英文摘要:

In this paper,we investigated the least squares estimation of the Ornstein-Uhlenbeck process X1=X0-θ∫0^tXsds+σZt^H, driven by Rosenblatt process,where Zi^H was a Rosenblatt process with Hurst index H ∈ (1/2,1) 0 and θ,σ〉0 were two parameters. When σ was known,we studied the least square estimator of the parameter θ under the continuous observation.

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期刊信息
  • 《数学物理学报:A辑》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 主编:李邦河 陈贵强 朱熹平
  • 地址:湖北省武汉市武昌小洪山西路30号武汉71010信箱
  • 邮编:430071
  • 邮箱:actams@wipm.ac.cn
  • 电话:027-87199206
  • 国际标准刊号:ISSN:1003-3998
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1226/O
  • 邮发代号:38-214
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:5382