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路径依赖随机微分方程开集上的生存性性质
  • ISSN号：1003-3998
  • 期刊名称：《数学物理学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]北京邮电大学理学院,北京100876, [2]法国国家信息与自动化研究院(INRIA),法国雷恩35042
  • 相关基金：国家自然科学基金（11201263,11201264,11301298）; 山东省自然科学基金（ZR2012AQ004）; ITEA MODRIO project of INRIA资助
作者： 张良泉[1,2]
关键词： 随机生存性, 路径依赖随机微分方程, 泛函伊藤积分., Stochastic viability, Path-dependent stochastic differential equations, Functional Ito calculus.
中文摘要：

该文研究满足李普希兹条件路径依赖随机微分方程在R-n中有限开集上生存性性质,该结果将最近Cannarsa,Prato和Frankowska测度不变性结果推广到非马尔科夫情形。

英文摘要：

In this note,we study the viability of a bounded open domain in R-n for a process driven by a path-dependent stochastic differential equation with Lipschitz data.We extend an invariant result of Cannarsa,Prato and Prankowska to a non-Markovian setting.

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期刊信息
  • 《数学物理学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 主编：李邦河 陈贵强 朱熹平
  • 地址：湖北省武汉市武昌小洪山西路30号武汉71010信箱
  • 邮编：430071
  • 邮箱：actams@wipm.ac.cn
  • 电话：027-87199206
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3998
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1226/O
  • 邮发代号:38-214
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:5382