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金融市场风险度量方法研究
  • ISSN号：1004-2768
  • 期刊名称：《生产力研究》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海金融学院,上海,201209
  • 相关基金：国家自然科学基金重点项目(70331001)资助
作者： 花俊洲[1]
关键词： 金融市场, 风险度量方法, 一致风险度量, VAR
中文摘要：

文章首先分析了金融市场风险度量方法的产生与发展,以及金融市场风险度量方法分类的基本框架,并评述了每类风险度量方法的优点与不足,其次,研究了市场风险度量方法的新进展,并按一致风险度量标准,对以分位数为基础的度量方法的特点与实现条件进行了分析比较,最后,对金融市场风险度量方法进行了必要的归类.

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期刊信息
  • 《生产力研究》
  • 北大核心期刊（2008版）
  • 主管单位:山西省政府发展研究中心
  • 主办单位:中国生产力学会 山西省生产力学会
  • 主编：
  • 地址：山西省太原市水西关街26号
  • 邮编：030002
  • 邮箱：sclyj163@163.com
  • 电话：0351-4070868
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-2768
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1145/F
  • 邮发代号:22-102
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）
  • 被引量:32829