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CEV过程下脆弱期权定价研究
  • ISSN号：1671-1807
  • 期刊名称：《科技和产业》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]皖西学院经济与管理学院,安徽六安237012
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11171221）
作者： 袁国军[1,2], 肖庆宪[1]
关键词： 期权定价, 脆弱期权, CEV过程
中文摘要：

考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法．建立了CEV过程下脆弱期权定价模型，得到了定价方程。然后基于半离散化方法，给出了数值解法，并对数值结果进行了分析。

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期刊信息
  • 《科技和产业》
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国技术经济学会
  • 主编：牛东晓
  • 地址：北京市学院南路86号东614
  • 邮编：100081
  • 邮箱：kejihechanye@163.com
  • 电话：010-62174221
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-1807
  • 国内统一刊号：ISSN：11-4671/T
  • 邮发代号:2-735
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
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