位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
期货对现货价格波动影响的实证分析
  • ISSN号：1006-2025
  • 期刊名称：《价格月刊》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学] F746.7[经济管理—国际贸易;经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]北京工商大学,北京100048
  • 相关基金：本文为国家自然科学基金项目（项目编号：70441005）的部分成果.
作者： 高扬[1], 王彩惠[1], 乔云霞[1]
关键词： 期货市场, 现货价格, 波动性, GARCH, 虚拟变量
中文摘要：

已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,结果表明,豆油期货上市对平抑现货价格波动能够产生积极影响,而玉米期货则不能对现货价格波动产生影响。

同期刊论文项目
我国农产品期货市场功能发挥与品种预测—以大豆和小麦为例
期刊论文 7 会议论文 1 著作 1
同项目期刊论文
“粮价波动、期货市场与新农村建
“农产品期货价格波动性特征的实
“规范：中国期货市场“十五”回
“叹息：中国期货市场“十五”反
“创新：中国期货市场“十一五”
中美棉花期货价格引导和均衡关系的实证分析
期刊信息
  • 《价格月刊》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:江西省发展和改革委员会
  • 主办单位:价格月刊杂志社
  • 主编：冷崇总
  • 地址：南昌市红谷滩新区卧龙路999号省行政中心西5栋3楼
  • 邮编：330036
  • 邮箱：jgyd@163.com
  • 电话：0791-88915356
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-2025
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1006/F
  • 邮发代号:44-52
  • 获奖情况:
  • 华东地区优秀期刊,全国中文核心期刊,江西省首届重点期刊奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:7497