位置:成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
一类双分数Brownian运动的广义二次协变差
  • ISSN号:1001-7011
  • 期刊名称:《黑龙江大学自然科学学报》
  • 时间:0
  • 分类:O153.4[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构:[1]东华大学理学院,上海201620
  • 相关基金:Supported by the Natural Science Foundation of China(10871041)
中文摘要:

假设B是一个指数为H∈(0,1),K∈(,1]且满足2HK〈1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L(x,t),t≥0,x∈R}。建立了f(B)与B的广义二次协变差[f(B),B](W),并且研究如下局部时的积分∫R f(x)L(dx,t),t≥0,这里x|→f(x)为Borel可测函数。构造了一个Banach空间H使得广义二次协变差在L2中存在,并且如下广义Bouleau-Yor型等式成立:[f(B),B]t(W)=-21-K∫R f(x)L(dx,t),t≥0,任意f∈H.藉此建立了一类其导数属于H时的绝对连续函数的广义Ito公式,作为应用给出了一类双分数Brownian运动的Ito-Tanaka公式。

英文摘要:

Let B be a bi-fractional Brownian motion with indices H∈(0,1),K∈(0,1] such that 2HK1,and let {L(x,t),t≥0,x∈R} be its local time process.The generalized quadratic covariation [f(B),B](W) of f(B) and B is introduced.The integral ∫Rf(x)L(dx,t), t≥0is studied,where x|→f(x) is a Borel measurable function.A Banach space H is constructed,which satisfies the generalized quadratic covariation exists in L2 and the generalized Bouleau-Yor identity takes the form [f(B),B](W)t=-21-K∫Rf(x)L(dx,t), t≥0for all f∈H.Thereby,the generalized Ito formula for absolutely continuous functions with derivatives belonging to H is investiagted.As an application,the Ito-Tanaka formula for the bi-fractional Brownian motion with 2HK1 is obtained.

同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
  • 《黑龙江大学自然科学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:黑龙江省教育厅
  • 主办单位:黑龙江大学
  • 主编:霍丽华
  • 地址:哈尔滨市学府路74号
  • 邮编:150080
  • 邮箱:hdxb@vip.sohu.com
  • 电话:0451-86608818
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-7011
  • 国内统一刊号:ISSN:23-1181/N
  • 邮发代号:14-114
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:4204