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投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例
  • ISSN号：1002-1302
  • 期刊名称：《江苏农业科学》
  • 时间：0
  • 分类：F323.7[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]西北农林科技大学经济管理学院,陕西咸阳712100
  • 相关基金：教育部新世纪优秀人才支持计划（编号：NCET-11-0443）; 国家自然科学基金（71373207）
作者： 赵紫薇[1], 王静[1]
关键词： 苹果供应链, 价格风险, 投资组合, 均值方差模型, 半方差模型
中文摘要：

在构建的苹果供应链终端环节运用投资组合理论,分别研究Markowitz均值方差模型和半方差模型对现有可供应资源优化配置后供应商所面临的收益和风险情况,并将2种模型的实证结果进行对比分析。结果表明：通过均值方差、半方差模型对资源合理配置可以有效分散苹果最终销售价格风险,达到降低苹果供应链价格风险的目的。均值方差模型能有效提高供应价格的稳定性,而半方差模型能更优地降低供应价格风险并具有更广泛的适用性。

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期刊信息
  • 《江苏农业科学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:江苏省农业科学院
  • 主办单位:江苏省农业科学院
  • 主编：常有宏
  • 地址：南京孝陵卫钟灵街50号
  • 邮编：210014
  • 邮箱：jsnykx@vip.163.com
  • 电话：025-84390282
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1302
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1214/S
  • 邮发代号:28-10
  • 获奖情况:
  • 第二届国家期刊奖百种重点期刊奖,全国优秀科技期刊奖,江苏省“双十佳”期刊奖,国家期刊奖提名奖,华东地区优秀期刊,优秀农业期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:38904