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一类重尾分布下的随机游动及其在保险理论中的应用
  • 时间:0
  • 分类:O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]临沂师范学院商学院,山东临沂276005
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(19801020)
中文摘要:

研究了一类推广的随机游动即Sn=n↑∑↑i=1 Xi,其中Xi(i≥1),为一列独立同布的具有有限负均值的随机变量序列,Xi~F(i≥1),且-∞〈μF〈0。主要研究了F属于控制变化尾族时,P(Au〉x)的渐近性质,其中Au=τu^0↑∑↑k=1 Lk-u及τu^0={n:τn=Tu},并应用其在保险理论中得到一些结果。

英文摘要:

This paper studies a kind of random Sn=n↑∑↑i=1 Xi walk, where, Xi ( i ≥ 1) , is i. i. d random varies sequence ,and Xi(i ≥ 1) has the same distribution F(-∞〈μF〈0) ,and F is of domainted variation tailed kind functions. This paper mainly studies the tail probability P (Au 〉 x) where Au =τu^0↑∑↑k=1 Lk-u and τu^0={n:τn=Tu}then uses it in ruin theory.

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