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基于近似对冲的亚式期权定价模型与实证分析
  • ISSN号：1007-6735
  • 期刊名称：《上海理工大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]皖西学院经济与管理学院,六安237012
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11171221）;上海市一流学科建设资助项目（XTKX2012）
作者： 袁国军[1,2], 肖庆宪[1]
关键词： 跳-扩散过程, 亚式期权, 近似对冲, 数值方法
中文摘要：

考虑了标的股票的价格服从跳扩散过程的亚式定价问题．利用无套利原理和广义Ito公式，运用近似对冲跳跃风险的方法，建立了跳扩散过程中算术平均亚式期权的定价模型．然后，通过变量代换，将超抛物型偏微分方程变为一般抛物型方程，基于半离散化方法，给出了基于半离散化的差分求解方法，并且对差分格式的稳定性和误差进行了分析．最后，以北欧电力交易所曾经交易过的亚式期权为例，对亚式期权定价进行了实证分析．

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期刊信息
  • 《上海理工大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:上海市教育委员会
  • 主办单位:上海理工大学
  • 主编：庄松林
  • 地址：上海市军工路516号489信箱
  • 邮编：200093
  • 邮箱：xbzrb@USST.edu.cn
  • 电话：021-55277251
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-6735
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1739/T
  • 邮发代号:4-401
  • 获奖情况:
  • 上海市高等学校优秀自然科学学报一等奖,1999年获全国优秀高等学校自然科学学报及教育部优...,1995年获机械工业部优秀科技期刊三等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5359