位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于尾部相关混合Copula模型的BDS定价研究
  • 期刊名称：中南财经政法大学研究生学报
  • 时间：2014.12
  • 页码：41-48
  • 相关项目：变结构的信用违约互换定价理论与实证研究
作者： 刘向华|黄秀琴|
同期刊论文项目
变结构的信用违约互换定价理论与实证研究
期刊论文 7 会议论文 2
同项目期刊论文
变结构违约相关的BDS定价模型
The Pricing of Single Name Credit Default Swap Based on Jump-Diffusion Process and Volatility with M
基于FARM的我国股市流动性溢价的实证研究
基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定价研究
信用违约互换市场与股票市场的关联性分析--基于美国市场数据的 MS-VAR模型分析
股票市场流动性与宏观经济的影响机制研究