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基于VaR方法的我国商业银行市场风险计量研究
  • ISSN号：1008-1283
  • 期刊名称：《中国集体经济》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F832.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北农业大学经济管理学院
  • 相关基金：黑龙江省教育厅人文社科项目,课题号:11542014
作者： 王慧[1], 李莉[1], 孙志葳[1]
关键词： VAR, 实证分析, 似然比检验, 分位数回归方法, 利率风险
中文摘要：

文章针对我国商业银行在现阶段经营中面临的诸多问题,以商业银行所面临的市场风险现状为切入点,以经济学、金融学、风险管理学和分位数回归为理论基础,通过逻辑推理的方法,应用基于半参数方法(分位数回归)的VaR模型方法来计量我国商业银行市场风险,并以利率风险为对象从实证的角度来探讨商业银行市场风险的识别、计量及检验。

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期刊信息
  • 《中国集体经济》
  • 主管单位:中国轻工业联合会
  • 主办单位:中华全国手工业合作总社 中国工业合作经济学会
  • 主编：秦嵩宁
  • 地址：北京市西城区阜外大街乙22号
  • 邮编：100833
  • 邮箱：zgjtjj1@ccenet.cn
  • 电话：010-68396658 68396786
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-1283
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3946/F
  • 邮发代号:
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  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:19440