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基于偏正态分布的SN—ARCH（q）模型及应用
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南方医科大学公共卫生与热带医学学院生物统计学系,广州510515
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（81072386）
作者： 徐燕[1], 陈平雁[1]
关键词： 偏正态分布, 自回归条件异方差模型
中文摘要：

针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据，不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提，文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型，建立SN—ARCH（q）模型，构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN—ARCH（1）模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征，Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658