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Lévy过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式
  • ISSN号:0255-7797
  • 期刊名称:《数学杂志》
  • 时间:0
  • 分类:O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中南财经政法大学金融学院,湖北武汉430073, [2]重庆大学经济与管理学院,重庆400030, [3]中国人民大学统计学院,北京100872
  • 相关基金:Supported by National Natural Science Foundation of China(11126314); 2013 Basic Research Projects at Zhongnan University of Economics and Law(2013019); the Central Universities Research Program in Zhongnan University of Economics and Law(2014066)
中文摘要:

本文研究了由一维Lévy过程驱动的倒向随机微分方程(BSDE)的反比较定理.利用一般g-期望下BSDE的反比较定理的证明方法,推导出了一般f-期望下BSDE的反比较定理,并给出了一般f-期望下Jensen不等式成立的充分必要条件.

英文摘要:

In this paper, we are devoted to the converse comparison theorem for backward stochastic differential equations (BSDEs, for short) driven by 1-dimensional Levy processes. With the similar method of the converse comparison theorem under g-expectation, we prove the converse comparison theorem under f-expectation. Moreover, we provide a necessary and sufficient condition for the Jensen's inequality to hold under the f-expectation, the nonlinear expectation defined by BSDEs driven by Levy processes.

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期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编:陈化
  • 地址:湖北武汉大学
  • 邮编:430072
  • 邮箱:jmath@whu.edu.cn
  • 电话:027-68754687
  • 国际标准刊号:ISSN:0255-7797
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:3910