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Black-Scholes方程的Jacobi有理谱方法
  • ISSN号：1000-081X
  • 期刊名称：《高等学校计算数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O241.82[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海师范大学数理信息学院, [2]上海师范大学数理信息学院 上海
  • 相关基金：国家自然科学基金(10471095) 上海市教委基金(04DB15) 上海市科委基金(04JC14062) 教育部基金(20040270002) 上海市重点学科建设基金(T0401) 上海高校计算科学E-研究院基金(E03004)．
作者： 王中庆[1], 郭本瑜[2]
中文摘要：

1 引言无界区域问题的有理谱方法已经得到广泛地应用．它有很多优点,特别是我们不需要添加任何人工边界以及作任何变量变换就可以直接逼近微分方程．此外,Jacobi 有理谱方法可以用来数值求解变系数的微分方程,如金融数学中的基本方程-Black-

英文摘要：

The Jacobi rational spectral method is proposed for Black-Scholes-type equation. Its convergence is proved. Numerical results demonstrate the efficiency of this new approach.

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期刊信息
  • 《高等学校计算数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:南京大学
  • 主编：何炳生
  • 地址：南京汉口路22号大学数学系
  • 邮编：210093
  • 邮箱：math@nju.edu.cn
  • 电话：025-83593396
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-081X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1170/O1
  • 邮发代号:28-17
  • 获奖情况:
  • 国家教委优秀期刊二等奖,江苏省优秀期刊奖
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:2642