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不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值
  • 期刊名称：北京化工大学学报，2008年05期（EI收录）
  • 时间：0
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北京化工大学经济管理学院,北京100029
  • 相关基金：国家自然科学基金（70372011/70701003）;北京化工大学青年教师基金（QN0521）
  • 相关项目：基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究
关键词： 熵定价方法, 利率期权, 估值, GAMMA函数, entropy pricing method, interest rate options, valuation, Gamma function
中文摘要：

基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。

英文摘要：

On the basis of the entropy pricing method, and swaption of interest rate are given with parallel to formula are presented respectively, which are offered a the analytical formula of valuing of caps, floors, collars Black-Scholes option pricing model, and their simplifying new way to price interest rate options in incomplete market.

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