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跟踪误差多因素投资组合决策模型
  • ISSN号：1003-1952
  • 期刊名称：《管理评论》
  • 时间：0
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中央财经大学应用数学学院,北京100081, [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
  • 相关基金：国家自然科学基金项目资助（70372011）.
作者： 王秀国[1], 邱菀华[2]
关键词： 跟踪误差, 超额收益, 均值方差模型, 多因素模型, 投资组合
中文摘要：

本文研究了积极投资组合更一般的风险收益关系，提出了传统跟踪误差模型和均值方差模型的统一形式。该模型不仅考虑了超额收益带来的相对风险，同时还考虑了总体风险，有效地改进了传统跟踪误差优化模型所固有的缺陷，并给出了模型最优解的显示表达式。另外，为减少模型中的待估参数．引入了多因素模型。最后给出一个例子。

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期刊信息
  • 《管理评论》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院大学
  • 主编：吕本富
  • 地址：北京市中关村东路80号7号楼112室中国科学院大学经济与管理学院
  • 邮编：100190
  • 邮箱：mreview@gucas.ac.cn
  • 电话：010-82680674
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1952
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5057/F
  • 邮发代号:82-395
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:15896