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组合信用风险度量--因子模型和Copula方法的趋同
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F83[经济管理—金融学] G84[文化科学—体育训练;文化科学—体育学]
  • 作者机构：[1]厦门大学管理学院, [2]厦门大学管理学院会计系
  • 相关基金：教育部人文社会科学重点研究基地基金(项目号12JJD790011)。
作者： 张榆[1], 傅元略[2]
关键词： 信用风险, 因子模型, COPULA方法
中文摘要：

文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上，指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型，并运用蒙特卡洛模拟的方法，说明了两者的相同之处。因此，在近期的研究中，研究者经常将因子模型和copula方法等同。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
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  • 邮编：210013
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  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813