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中国铜铝业类股价与国际铜铝价格间的关联研究
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：102-105
  • 语言：中文
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70501025）
  • 相关项目：典型事实下的金融市场风险测度方法研究
作者： 黄登仕|魏宇|郭彦峰|
关键词： 铜业铝业指数, 铜价铝价, 协整检验, 向量误差修正模型, 方差分解
中文摘要：

本文使用协整检验和向量误差修正模型，探讨国内铜业铝业类股股价与国际铜铝价格间的互动关系和领先落后情况。实证结果显示，在消除大盘指数的影响后，国内股市铜业（铝业）指数和LME期铜（期铝）价格间存在长期均衡关系和双向领先落后因果关系，但LME期铜（期铝）价格对国内股市铜业（铝业）指数的影响大于铜业（铝业）指数对LME期铜（期铝）价格的影响。投资者依据国际铜铝价格作为投资铜业铝业类股票的决策是有依据的。

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