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金融资产跳跃检验方法实证比较
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：福州大学管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(71171056,70973021)
作者： 唐勇
关键词： 高频数据, 已实现测量, 跳跃检验
中文摘要：

现存常用基于高频数据的金融资产价格跳跃检验方法缺乏系统性比较。文章以已实现测量非参数方法为理论框架,构建了新的跳跃方差。从跳跃特征、跳跃检验方法对市场微观结构噪声的敏感性、伪跳跃检验、跳跃对宏观经济信息的响应性、跳跃建模五个方面,对常见跳跃检验方法进行系统性实证比较,结果显示没有一个跳跃检验方法是最优的。相对而言,A-J方法是实践中的可选跳跃检验方法。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352