欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Testing for Nonlinearities in China's Stock Market Returns
ISSN号:1727-2270
期刊名称:Lecture Notes in Decision Sciences
时间:0
作者或编辑:3448
第一作者所属机构:中山大学
页码:4, 40-55, 2004
语言:英文
相关项目:有摩擦金融市场的无套利分析
作者:
Xingqiang He and Zhongfei Li|
同期刊论文项目
有摩擦金融市场的无套利分析
期刊论文 25
会议论文 6
同项目期刊论文
Computational Complexity of Arbitrage in Frictional Security Market
有摩擦金融市场中强无套利的刻画
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
有摩擦金融市场的弱无套利性
商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴
Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales
投资基金业的跨界活动与障碍
An Exact Solution to a Continuous-Time Portfolio Selection Problem with EaR
论信息技术“生产率悖论”的主要原因
偏好与无差异集的一些结果
中国沪深股市整合性的实证分析
CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析- - 资产配置理论的进化和发展
摩擦市场的最优消费-投资组合选择
Mean Variance Portfolio Selection in Multiperiod Asset-Liability Management
阿罗不可能性定理的几个等价形式
基于VaR的金融资产配置模型
安全第一准则下的动态资产组合选择
A Closed Form Solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem
VaR 估计中的模型风险- - -检验方法与实证研究
Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions
共同资金投资组合的有效边界与最优策略