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基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究
  • ISSN号：1006-8341
  • 期刊名称：《纺织高校基础科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.64[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]西安理工大学理学院,陕西西安710054
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（50779052）.
作者： 杨二鹏[1], 张德生[1], 李文静[1]
关键词： 沪深300指数, GARCH模型, 收益率, 波动率
中文摘要：

综合利用GARCH模型对沪深300指数的收益率和波动率进行统计预测方面的研究。为了研究GARCH模型在沪深300指数波动率方面的实证效果以及沪深300指数的统计特征,先对原始数据进行对数差分,经过统计分析得到具有杠杆效应、尖峰厚尾性和异方差性等重要统计特征;然后对差分平稳后的数据建立模型并做预测,通过预测值与实际值的对比表明,该模型预测效果很好。

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期刊信息
  • 《纺织高校基础科学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:陕西省教育厅
  • 主办单位:西安工程大学 全国纺织教育学会
  • 主编：高勇
  • 地址：西安市金花南路19号179信箱
  • 邮编：710048
  • 邮箱：xuebao699@163.com
  • 电话：029-62779061 62779060
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-8341
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1296/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 1997年7月获陕西省教育厅、省新闻出版局优秀期刊...,陕西省优秀科技期刊,陕西省高校优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,英国世界纺织文摘,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:2230