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波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式
  • ISSN号：1009-9115
  • 期刊名称：《唐山师范学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030, [2]安徽财经大学国际经济贸易学院,安徽蚌埠233030
  • 相关基金：安徽省高校自然科学基金项目资助(KJ2013Z008,KJ2013Z001);国家社会科学基金资助项目(12BGJ039);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630143)
作者： 丁华[1], 周经[2]
关键词： 随机波动率, MARKOV链, 欧式看跌期权, 有限差分法, stochastic volatility, Markov chain, barrier option, finite difference method
中文摘要：

假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。

英文摘要：

Supposing that underlying asset with stochastic volatility following a finite Markov chain,it presents a finite difference method of pricing for barrier option.

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期刊信息
  • 《唐山师范学院学报》
  • 主管单位:河北省教育厅
  • 主办单位:唐山师范学院
  • 主编：范永胜
  • 地址：唐山市建设北路156号
  • 邮编：063000
  • 邮箱：854508645@qq.com
  • 电话：0315-3863109
  • 国际标准刊号：ISSN：1009-9115
  • 国内统一刊号：ISSN：13-1301/G
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