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基于贝叶斯分位ARCH模型的我国经济波动非对称性研究
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F124.8[经济管理—世界经济]
  • 作者机构：[1]湖南科技大学商学院, [2]中南大学信息科学与工程学院
  • 相关基金：国家自然科学基金青年资助项目(41301421)
作者： 曾惠芳[1], 熊培银[2]
关键词： 贝叶斯, 分位数, ARCH模型, 经济波动
中文摘要：

针对传统ARCH模型存在的不足,本文采用分位ARCH模型来模拟我国经济的波动性,在不考虑GDP数据分布的条件下实现对我国经济波动性的模拟。并研究了分位ARCH模型的结构特征,发现随机系数分位AR模型可以用来代替分位ARCH模型来模拟经济时间序列的波动性,实证研究表明,中国GDP增长率分布的具有高峰厚尾性和非对称性的特征。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
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  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352