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关于再保险效应的注记
  • ISSN号:1002-1566
  • 期刊名称:《数理统计与管理》
  • 时间:0
  • 分类:O211.67[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]大连理工大学应用数学系,中国大连116023, [2]吉林农业科技学院基础部,中国吉林132101, [3]圣克拉拉大学应用数学系,加利福尼亚95053,美国
  • 相关基金:国家自然科学项目(No.10271049)
中文摘要:

本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费按Esscher保费原则计算。通过调整系数来研究再保险的效应,将调整系数看作自留额水平的函数,证明了在M充分大时保险人的调整系数关于自留额水平M单调增加,在一定程度上有利于保险公司确定更合理的自留额水平M。

英文摘要:

We study the insurer's adjustment coefficient as a function of retention levels for combinations of quotashare with excess of loss reinsurance in the Sparre Anderson model. We show that the insurer' s adjustment coefficient is increasing in M under some conditions when the quota - share reinsurance premium is calculated on original terms and when the excess of loss premium is calculated according to the Esseher premium principle.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编:程维虎
  • 地址:中国科学院应用教学所内
  • 邮编:100190
  • 邮箱:sltj@amt.ac.cn
  • 电话:010-62651341
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-1566
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:13661