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中文摘要：
本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下，利用在险收益（EaR）来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略，给出了有效边界的显式表达式，并结合算例说明了模型的求解方法。
英文摘要：
In the standard Black-Scholes type financial market, the dynamic EaR investment decision model with chance-constrained is estab lished,in which the risk portfolio is measured by the EaR. The optimal investment strategy is discussed in terms of the optimal constant rebal ance,the explicit expressions of efficient frontier are obtained,and the method to solve the model is illuminated by a numerical example.
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