位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
我国房价波动与货币政策关系研究——基于风险溢出效应的分析
  • ISSN号：1000-176X
  • 期刊名称：《财经问题研究》
  • 时间：0
  • 分类：F820.2[经济管理—财政学]
  • 作者机构：[1]中国人民大学财政金融学院,北京100872, [2]天津财经大学珠江学院金融系,天津301811
  • 相关基金：国家社会科学基金重点项目“新常态下我国影子银行体系的风险溢出效应及其对货币政策的影响研究”（15AJY021）;天津市哲学社会科学研究规划项目“我国影子银行体系对货币政策规则选择的影响”（TJYY15-020）
作者： 刘翠[1,2]
关键词： 房价波动, 货币政策, VAR-MGARCH-BEKK模型, 间接关注
中文摘要：

本文以房价波动与货币政策关系作为研究对象，利用VAR-MGARCH—BEKK模型对货币政策是否需要关注房价波动及具体的关注程度进行分析．研究结果表明：从均值溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间、房价波动与货币政策之间均存在显著的均值溢出效应．货币政策应关注房价波动；从波动溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间存在显著的波动溢出效应，房价波动与货币政策之间不存在显著的波动溢出效应．货币政策不应对房价波动进行直接干预，而应采取间接关注的手段来对房价波动做出反应。

同期刊论文项目
　新常态下我国影子银行体系的风险溢出效应及其对货币政策的影响研究
期刊论文 13
同项目期刊论文
金融系统性风险的度量与监测研究
“811汇改”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗？
货币政策、要素配置效率与供给侧改革-基于商业信用再配置视角的分析
货币政策、所有制差异与商业信用再配置——兼论新常态背景下供给侧治理的微观路径
产品视角下汇率因素对中国出口贸易的影响——基于贸易伙伴国面板数据的PVAR实证分析
影子银行体系对我国货币政策工具规则选择的影响——基于DSGE模型的数值模拟分析
影子银行体系对我国货币政策目标规则选择的影响——基于IS-Philips模型的分析
货币供应量规则作为我国货币政策工具规则的适用性分析
信任、融资约束与企业投资
企业去杠杆与家庭加杠杆的资产负债再平衡路径研究——基于股票市场的视角
利率规则作为我国货币政策工具规则的可行性分析
金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
期刊信息
  • 《财经问题研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:东北财经大学
  • 主编：艾洪德
  • 地址：大连市沙河区尖山街217号
  • 邮编：116025
  • 邮箱：cjwtyj@163.com
  • 电话：0411-84710514 84710524
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-176X
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1096/F
  • 邮发代号:8-117
  • 获奖情况:
  • 中国经济类核心期刊,中国期刊方阵双效期刊,全国双十佳社科学报
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:26566