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中文摘要：
利用选举模型来构造股票的收益过程，对选举模型的参数：初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较，并利用Monte-Carlo方法进行计算机模拟，以此研究股票收益过程的宽尾（fat tails）现象。
英文摘要：
We construct the return process of a stock with the voter model,and we compare the different cases for the parameters： the starting density, the rate of transform and the dimensions of the voter model. At last we discuss the fat-tail phenomena of the return process by the Monte-Carlo simulation.
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