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基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究
  • ISSN号：1006-169X
  • 期刊名称：金融与经济
  • 时间：2014.5
  • 页码：19-22
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]成都理工大学管理科学学院,四川成都610059, [2]成都理工大学商学院,四川成都610059
  • 相关基金：国家自然科学基金（71171025;71271227;71371157）、国家社科基金（12BGL024）、四川省科技厅软科学研究计划项目（2014ZR0093）、四川省教育厅科研重点项目（14SA0037）、成都理工大学创新团队培育计划项目（KYTD201303）.
  • 相关项目：中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
作者： 罗林|林宇|
关键词： 汇率, 波动率, 马尔科夫状态转换模型, 预测
中文摘要：

针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点，引入MRS—GARCH模型对美元／人民币的波动性进行建模分析；并采用MCMC方法估计模型参数，以克服MLE估计MRS—GARCH模型时存在的路径依赖等问题；进而利用拟合的模型来预测美元／人民币的波动率。实证结果表明：MRS—GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元／A民币波动特征；美元／人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态：损失函数表明MRS（3）-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型，更适合用于预测美元／A．民币的波动率。

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期刊信息
  • 《金融与经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行南昌中心支行
  • 主办单位:江西省金融学会
  • 主编：张智富
  • 地址：江西省南昌市铁街25号
  • 邮编：330008
  • 邮箱：jryjj@sina.com
  • 电话：0791-6613977
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-169X
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1005/F
  • 邮发代号:44-67
  • 获奖情况:
  • 2000、2004、2008年连续获全国中文核心期刊称号
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:10493