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中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度
  • ISSN号：0257-0246
  • 期刊名称：《社会科学战线》
  • 时间：0
  • 分类：F403[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]吉林大学商学院,吉林长春130012
  • 相关基金：吉林大学“985”工程和“211”工程项目;国家自然科学基金项目（70971055）;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（08JJD790133）;教育部人文社会科学研究应急项目（2009JYJR014）;吉林大学“985”工程研究生创新基金重点项目（20081101）.
作者： 刘金全[1], 隋建利[1], 闫超[1]
关键词： 产出增长, 不确定性, 长期记忆性, ARFIMA-FIGARCH模型, VAR模型
中文摘要：

文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据，运用ARFIMA—FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度，发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性，而其二阶矩存在显著的长期记忆性，这意味着中国产出增长率水平序列不具有长期记忆性特征，而产出增长不确定性序列则表现出长期记忆性；此外，基于MR模型而获得的产出增长率及其不确定性之间的Granger影响关系检验结果表明，产出增长率水平对其不确定性具有显著的单向Granger影响关系，因此在经济政策选择时，应充分考虑产出增长率与产出增长不确定性之间关系的特征。

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期刊信息
  • 《社会科学战线》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:吉林省社科院
  • 主办单位:吉林省社会科学院
  • 主编：陈玉梅
  • 地址：长春市自由大路5399号
  • 邮编：130033
  • 邮箱：5zxbj@vip.163.com
  • 电话：0431-84638362
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-0246
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1002/C
  • 邮发代号:12-28
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22521